НБУ приготував нові обмеження у фінансовому секторі

"Комплексне бачення питання Національний банк озвучить цієї осені - на той час ми фіналізуємо стратегію макропруденційної політики", - заявила перший заступник глави регулятора Катерина Рожкова в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

Макропруденційна політика - комплекс попереджувальних заходів, спрямованих на мінімізацію системного ризику фінансового сектора в цілому або в його окремих секторах, в разі реалізації якого значне число учасників фінансового сектору стає неплатоспроможною або втрачає ліквідність, в результаті чого вони не можуть функціонувати без підтримки органу грошово-кредитного регулювання або органу пруденційного нагляду.

Рожкова зазначила, що основне завдання відповідного регулювання полягає в тому, щоб відстежувати накопичення системних проблем.

"Спочатку проводиться аналіз історичних даних банків. Коли ми всі банки зберемо докупи, ми можемо порівняти їх очікування з нашими макропрогнозами. Припустимо, ми бачимо, що кредитування якоїсь конкретної галузі зростає занадто швидкими темпами, тоді як монетарний підрозділ НБУ очікує зниження цін на товарних ринках. У цьому випадку макропруденційна політика вимагає встановити обмеження, будь-то на весь сектор або якийсь окремий сегмент", - пояснила вона, додавши, що чинний макропруденційній нагляд не дозволяє побачити загальну картину, оскільки зосереджений на конкретному банку, у якого все може бути добре.

Крім цього, продовжила Рожкова, Нацбанк разом з ФГВФО та за підтримки Міжнародного валютного фонду і Світового банку, приступив до імплементації Директиви 2014/59/ЄС.

Після впровадження зазначеного документа, НБУ, крім бізнес-плану, має намір зажадати у банків так званий "план відновлення".

"Це план дій у кризовій ситуації, але не у випадку системної кризи. Якщо тригер такої ситуації наступає, ми скажемо банку - швидко включай свій план відновлення і вже роби ось це і це", - сказала співрозмовник агентства.

У свою чергу Фонд гарантування вкладів на підставі плану відновлення повинен буде розробити план врегулювання зобов'язань.

"Наприклад, якщо план відновлення не спрацює, тоді Фонд повинен буде оцінити, чи є можливість якусь частину бізнесу одразу відокремити і продати або просто приєднати до іншого банку разом з депозитами, або віддати під санацію. Інший банк, може бути, на жаль, доведеться ліквідувати", - пояснила вона.

Рожкова також зазначила, що всі ці плани будуть постійно оновлюватися.

"Ось так це працює: від бізнес-моделі на рівні мікропруденційного нагляду до консолідації бізнес-планів в макропруденційний нагляд, потім на випадок стресу буде план відновлення, а в разі неплатоспроможності - план врегулювання зобов'язань. Головне завдання такого підходу - мінімізувати втрати, як держави, так і клієнтів банків. Це те, що говорить Євродиректива 2014/59/ЄС і це те, що ми плануємо імплементувати", - підсумувала вона.